Sobre a obra de Jensen

Um texto de Fama e French sobre a obra do falecido Jensen 

 Grande parte da pesquisa de Mike Jensen é fundamental, incluindo suas primeiras publicações, que se concentram na precificação empírica de ativos. Por exemplo, o alfa de Jensen, que ele desenvolve em Jensen (1968 e 1969) para avaliar gestores de fundos mútuos, é a base para a maioria das métricas de desempenho de investimentos. Da mesma forma, em Fama et al. (1969), Jensen e seus coautores apresentam o primeiro estudo de evento. A partir daí, os estudos de evento passam a desempenhar um papel central nas pesquisas em finanças, contabilidade e direito. Por fim, Black, Jensen e Scholes (1972) desenvolvem uma percepção chave sobre a importância da interdependência dos erros amostrais na precisão dos testes de precificação de ativos.